永井 圭二 (ナガイ ケイジ)

NAGAI Keiji

所属組織

大学院国際社会科学研究院 国際社会科学部門

職名

教授

研究キーワード

統計学

関連SDGs




直近の代表的な業績 (過去5年) 【 表示 / 非表示

学歴 【 表示 / 非表示

  •  
    -
    1998年

    ラトガース大学大学院   統計学   統計学   博士課程   修了

  •  
    -
    1995年

    一橋大学   商学研究科   商学専攻   中退

  •  
    -
    1991年

    一橋大学   商学研究科   商学専攻   修了

  •  
    -
    1987年

    一橋大学   商学部   卒業

学位 【 表示 / 非表示

  • 修士(商学) - 一橋大学

  • 博士(哲学) - ラトガース大学大学院

学内所属歴 【 表示 / 非表示

  • 2013年4月
    -
    現在

    専任   横浜国立大学   大学院国際社会科学研究院   国際社会科学部門   教授  

  • 2010年4月
    -
    2013年3月

    専任   横浜国立大学   大学院国際社会科学研究科   教授  

  • 2009年4月
    -
    2010年3月

    専任   横浜国立大学   経済学部   教授  

  • 2007年4月
    -
    2009年3月

    専任   横浜国立大学   大学院国際社会科学研究科   教授  

  • 2002年4月
    -
    2007年3月

    専任   横浜国立大学   大学院国際社会科学研究科   助教授  

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学外略歴 【 表示 / 非表示

  • 1999年4月
    -
    2002年3月

      長崎大学   経済学部総合経済学科   助教授

  • 1998年10月
    -
    1999年3月

      長崎大学   経済学部総合経済学科   専任講師

所属学協会 【 表示 / 非表示

  •  
     
     
     

    日本統計学会

  •  
     
     
     

    日本経済学会

  •  
     
     
     

    横浜経済学会

  •  
     
     
     

    横浜国際社会科学会

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 人文・社会 / 経済統計

 

研究経歴 【 表示 / 非表示

  • 確率過程の統計学

    研究期間:

  • セミパラメトリック統計学

    科学研究費補助金  

    研究期間:

  • 遂次解析および変化点探索の研究

    研究期間:

  • 非定常性に関する統計的逐次検定と変化点探索について

    科学研究費補助金  

    研究期間:

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    本研究では、オンライン観測される時系列の非定常性についての検定と変化点問題を考え、停止時刻を用いて推測をおこなう統計的逐次解析の手法を開発する。特に、自己回帰過程を考え、観測されたフィッシャー情報量により停止時刻を定義し、非定常性に関するパラメトリックおよびセミパラメトリックな統計的逐次検定と変化点探索の手法を開発する。

著書 【 表示 / 非表示

  • Advances in Econometrics Essays in Honor of Joon Y. Park: Econometric Theory, Volume 45A

    Kohtaro Hitomi, Keiji Nagai, Yoshihiko Nishiyama, Junfan Tao ( 担当: 共著 ,  範囲: A Sequential Test For a Unit Root in Monitoring a p-th Order Autoregressive Process)

    emerald PUBLISHING  2023年4月  ( ISBN: 978-1837532094  [査読有り]

    DOI

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    総ページ数:464   担当ページ:115-153   記述言語:英語 著書種別:学術書

  • Nonlinear renewal theorems for random walks with perturbations of intermediate order

    Keiji Nagai, Cun-Hui Zhang( 担当: 共著 ,  範囲: Nonlinear renewal theorems for random walks with perturbations of intermediate order)

    Recent Developments in Nonparametric Inference and Probability: Festschrift for Michael Woodroofe  2006年12月   [査読有り]

    DOI

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    総ページ数:231   担当ページ:164-175   記述言語:英語 著書種別:学術書

    We develop nonlinear renewal theorems for a perturbed random walk without assuming stochastic boundedness of centered perturbation terms. A second order expansion of the expected stopping time is obtained via the uniform integrability of the difference between certain linear and nonlinear stopping rules. An intermediate renewal theorem is obtained which provides expansions between the nonlinear versions of the elementary and regular renewal theorems. The expected sample size of a two-sample rank sequential probability ratio test is considered as the motivating example.

学位論文 【 表示 / 非表示

  • Nonparametric Sequential Tests and Change-point Detection Problems

    Keiji Nagai

    Rutgers Univ.   1998年

    学位論文(博士)   単著    [査読有り]

論文 【 表示 / 非表示

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科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示

  • 非エルゴード的時系列に関する情報量に基づく統計的逐次解析

    研究課題/領域番号: 24K04816  2024年4月 - 2026年5月

    横浜国立大学  基盤研究(C)

    代表者:永井 圭二

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    本研究では非エルゴード的時系列の統計的推測を統計的逐次解析によって行う。サンプリングルールは,観測されるKullback-Leibler情報量やFisher情報量に基づくランダムな停止時刻による。政策・社会情勢・外生要因などの変化が生じた後,オンラインデータを用いてできるだけ早くモデルを同定し推測をする必要がある。特に非エルゴード的モデルにおいて,①局所パラメータの導入がもたらす逐次検定の不変性および逐次推定の共変性の問題を解決し,②Kullback-Leibler情報量を用いる逐次確率比検定および情報量基準による逐次的モデル選択,③Fisher情報量を用いる逐次固定精度推定の手法を確立する。

  • 情報量に基づく停止時刻を用いたゴルトン=ワトソン分枝過程の統計的逐次解析

    2021年4月 - 2024年3月

    科学研究費補助金  基盤研究(C)

    代表者:永井 圭二

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    資金種別:競争的資金

    本研究の中心的課題は,オンライン観測されるゴルトン=ワトソン分枝過程の基本再生産数Rに関する臨界性検定(Rが1を超えているか,超えていないかの検定),モデルの特定化,推定,変化点探索に対して統計的逐次解析の手法を確立する点にある.まず,移民項のないもっとも簡単な分枝過程を出発点として,移民項のある分枝過程,p階の分枝過程,多次元分枝過程などに拡張してゆく.ここでは,基本再生産数の臨界性検定,次数pの同定,パラメータの推定,変化点の探索といった問題を Fisher 情報量や Kullback-Leibler 情報量を用いた停止時を用いて統計的逐次解析を展開する.

  • 情報量を用いた停止時による非定常時系列の統計的逐次解析

    2018年4月 - 2021年3月

    科学研究費補助金  基盤研究(C)

    代表者:永井 圭二

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    資金種別:競争的資金

    情報量を用いた停止時による非定常時系列の統計的逐次解析を考える。特に爆発的な場合について研究する。

  • 確率解析の手法を用いた統計的逐次解析の理論とその応用

    2015年4月 - 2018年3月

    科学研究費補助金  基盤研究(C)

    代表者:永井圭二

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    資金種別:競争的資金

    局所対立仮説に関する逐次単位根検定の理論をAR(p)モデル適用し,局所対立仮説の統計的逐次検定の理論を構築した.そこでは,帰無仮説(単位根)と局所対立仮説の検定は標準正規分布N(0,1)とN(μ,1)の検定になることを示された. このことにより,逐次的単位根検定はADF検定と異なり,局所一様最強力検定となることがわかる.さらに,帰無仮説と局所対立仮説における 停止時刻の漸近分布 (Bessel過程で表現される) が求められた.
    また,定常なAR(p)モデルについての統計的逐次推定に関し停止時刻の漸近正規性を導いた.これにより時系列の統計的逐次解析が実用可能になったと言ってよい.

  • 非定常性に関する統計的逐次検定と変化点探索について

    2012年4月 - 2015年4月

    科学研究費補助金  基盤研究(C)

    代表者:永井圭二

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    資金種別:競争的資金

    この研究においては、オンラインで観測される確率系列を想定し、金融時系列のバブルなどの非定常性の存在を探索する逐次検定の方法と、金融時系列におけるパラメータの変化を探索する逐次変化点問題の方法を確立した。また、疫学や人口統計で重要な分枝過程に関して、ウイルスや人口の爆発的な増加が起きるのか、それとも根絶や人口減少が起きるのかの逐次的に探索する手法を考察した。それぞれに対して、数学的な最適性の性質と数値計算の方法を見出した。

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研究発表 【 表示 / 非表示

  • Sequential criticality test for branching process with immigration

    5. Keiji Nagai, Kohtaro Hitomi, Yoshihiko Nishiyama, and Junfan Tao

    63rd ISI World Statistics Congress 2021  2021年7月  International Statistical Institute

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    開催年月日: 2021年7月

    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Online  

  • Local Asymptotic Optimality of Equivariant Sequential Estimation in Autoregressive Process

    K. Nagai, K. Hitomi, Y. Nishiyama, and J. Tao

    関西計量経済学研究会  2024年1月  広島大学

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    開催年月日: 2024年1月

    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:広島市   国名:日本国  

  • Unit root tests with initial values and a concise method for computing powers

    金建偉, 人見 光太郎,永井 圭二,西山 慶彦,陶 俊帆

    関西計量経済学研究会  2023年1月  関西計量経済学研究会

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    開催年月日: 2023年1月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:オンライン(大阪大学)   国名:日本国  

    We consider a sequential sampling scheme of branching process. Observations are collected sequentially as time goes by. Statistics are evaluated when sufficient information is accumulated. For a sequentially observed branching processes with immigration, we use a stopping time based on the observed Fisher information. A sequential criticality test (SCT) is introduced for near criticality including sub-and-super-criticality. The joint density and Laplace transform of the test statistics and stopping time with initial values are obtained.
    1

  • Criticality tests for branching process with immigration

    唐越之,永井 圭二

    関西計量経済学研究会  2023年1月  関西計量経済学研究会

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    開催年月日: 2023年1月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:オンライン(大阪大学)   国名:日本国  

    We consider a sequential sampling scheme of branching process. Observations are collected sequentially as time goes by. Statistics are evaluated when sufficient information is accumulated. For a sequentially observed branching processes with immigration, we use a stopping time based on the observed Fisher information. A sequential criticality test (SCT) is introduced for near criticality including sub-and-super-criticality. The joint density and Laplace transform of the test statistics and stopping time with initial values are obtained.
    1

  • Time-changed method in non-ergodic autoregressive process and branching process

    Keiji Nagai, Yoshihiko Nishiyama, Kohtaro Hitomi, and Junfan Tao

    日本経済学会秋季大会  2021年10月  日本経済学会

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    開催年月日: 2021年10月

    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:大阪大学  

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共同・受託研究情報 【 表示 / 非表示

  • 単位根過程の逐次推定と検定の漸近理論

    提供機関: 京都大学経済研究所  国内共同研究  

    研究期間: 2018年04月  -  2019年3月 

  • 確率過程の弱収束の統計学への応用

    提供機関: 京都大学経済研究所  国内共同研究  

    研究期間: 2004年04月  -  2005年3月 

 

担当授業科目(学内) 【 表示 / 非表示

  • 2024年度   ワークショップⅡ(経済学の理論と実証2)

    大学院国際社会科学府

  • 2024年度   ワークショップⅠ(経済学の理論と実証1)

    大学院国際社会科学府

  • 2024年度   演習Ⅱb(博士後期)

    大学院国際社会科学府

  • 2024年度   演習Ⅱa(博士後期)

    大学院国際社会科学府

  • 2024年度   演習Ⅰb(博士後期)

    大学院国際社会科学府

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その他教育活動及び特記事項 【 表示 / 非表示

  • 2023年03月
     
     
    指導院生(唐越之)の博士(経済学)学位の修得   (その他特記事項)

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    唐越之氏の下記の学位論文による博士学位取得 Tao, J. “Tests of Criticality for Branching Process with Immigration,” Ph.D. Thesis, YokohamaNationalUniversity,Mar, 2023

  • 2023年03月
     
     
    指導院生(金建偉)の博士(経済学)学位の修得   (その他特記事項)

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    陶俊帆氏の下記の学位論文による博士学位取得 Tao, J. “Non-sequential and sequential unit root tests for first-order autoregressive processes with initial values,” Ph.D. Thesis, YokohamaNationalUniversity,Mar, 2023

  • 2023年01月
     
     
    2022年度(第30回)関西計量経済学研究会での院生(金建偉)の発表   (学会等における学生の発表実績)

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    Unit root tests with initial values and a concise method for computing powers

  • 2023年01月
     
     
    2022年度(第30回)関西計量経済学研究会での院生(唐越之)の発表   (学会等における学生の発表実績)

     詳細を見る

    Criticality tests for branching process with immigration

  • 2018年09月
     
     
    指導院生(陶俊帆)の博士(経済学)学位の修得   (その他特記事項)

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    陶俊帆氏の下記の学位論文による博士学位取得 Tao, J. “Sequential analysis of detectionforunit roots inautoregressivemodelswithp-thorder,” Ph.D. Thesis, YokohamaNationalUniversity,DegreeNumber 28, Sep, 2018

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学内活動 【 表示 / 非表示

  • 2018年04月
    -
    2020年3月
      経済学専攻長   (専攻内委員会)

  • 2018年04月
    -
    2020年3月
      経済学部長   (部局内委員会)

  • 2016年04月
    -
    2018年3月
      国際社会科学研究院・学府代議員   (部局内委員会)

  • 2016年04月
    -
    2018年3月
      全学評議員   (全学委員会)

  • 2016年04月
    -
    2018年3月
      学長補佐   (全学委員会)

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